Metaheuristic Frameworks for Parameter Estimation in Approximation Models.

Abstract

Context. To enhance the performance of numerical optimization techniques, hybrid approaches integrating probabilistic model-ing algorithms with annealing simulation have been introduced. These include Bayesian optimization, Markov-based strategies, and extended compact genetic algorithms, each augmented by annealing mechanisms. Such methods enable more precise search trajecto-ries without requiring fitness function transformation, owing to their ability to explore the global search space in early iterations and refine the directionality of search in later stages. Objective. The research aims to improve the effectiveness of parameter identification within approximation models of financial indicators by applying metaheuristic algorithms that incorporate probabilistic modeling and annealing-based simulation in intelligent computing systems. Method. This study employs metaheuristic techniques grounded in probabilistic modeling and annealing-based simulation to en-hance the accuracy and efficiency of parameter estimation within economic indicator approximation frameworks. Specifically, it introduces three hybrid strategies: Bayesian-based optimization integrated with annealing simulation, Markov-driven optimization enhanced by annealing, and an extended compact genetic algorithm coupled with annealing mechanisms. These methods enhance the accuracy of the search process by exploring the entire search space in initial iterations and refining the search direction in final itera-tions. The Bayesian optimization method employs a Bayesian network for structured search and solution refinement. The Markov optimization method integrates Gibbs quantization within a Markov network to improve search precision. The extended compact genetic algorithm utilizes limit distribution models to generate optimal solutions. These methods eliminate the need for fitness func-tion transformation, optimizing computational efficiency. The proposed techniques expand the application of metaheuristics in intel-ligent economic computer systems.Results. The implemented optimization strategies significantly enhanced the precision of parameter estimation within intelligent financial computing frameworks. The combination of probabilistic models and annealing simulation enhanced search efficiency without requiring fitness function transformation. Conclusions. The proposed method expands the application of metaheuristics in economic modeling, increasing computational effectiveness. Further research should explore their implementation across diverse artificial intelligence problems.

Актуальність. Для покращення якості аналізу економічних індикаторів та підвищення ефективності методів числової оптимізації було запропоновано методи, засновані на синтезі алгоритмів імовірнісних моделей та моделюванні відпалу (байєсівська оптимізація з моделюванням відпалу, марковська оптимізація з моделюванням відпалу та розширений компактний генетичний алгоритм з моделюванням відпалу). Ці методи покращують точність пошуку та не потребують трансформації функції пристосованості завдяки принципу організації дослідження всього простору пошуку на початкових ітераціях та коригування напрямку пошуку на фінальних. Метою роботи є підвищення ефективності параметричної ідентифікації моделі апроксимації економічних показників в інтелектуальних фінансових комп’ютерних системах за допомогою метаевристичних методів, заснованих на імовірнісних моделях та моделюванні відпалу. Методи. У дослідженні застосовано метаевристичні методи оптимізації на основі імовірнісних моделей та моделювання відпалу для покращення ефективності параметричної ідентифікації моделі апроксимації економічних показників. Запропоновано три підходи: байєсівська оптимізація з моделюванням відпалу, марковська оптимізація з моделюванням відпалу та розширений компактний генетичний алгоритм з моделюванням відпалу. Ці методи підвищують точність пошуку, досліджуючи весь простір пошуку на початкових ітераціях та коригуючи напрямок на фінальних. Байєсівська оптимізація використовує байєсівську мережу для структурованого пошуку та вдосконалення рішень. Марковська оптимізація інтегрує квантування Гіббса у марковську мережу для покращення точності пошуку. Розширений компактний генетичний алгоритм застосовує моделі граничних розподілів для генерації оптимальних рішень. Запропоновані методи усувають необхідність трансформації функції пристосованості, оптимізуючи обчислювальну ефективність. Результати. Запропоновані методи оптимізації покращили точність параметричної ідентифікації в інтелектуальних фінансових комп’ютерних системах. Поєднання імовірнісних моделей та моделювання відпалу підвищило ефективність пошуку без необхідності трансформації функції пристосованості. Висновки. Запропоновані методи розширюють застосування метаевристик в економічному моделюванні, покращуючи обчислювальну ефективність. Перспективами подальших досліджень є використання запропонованих методів для більш широкого класу задач машинного навчання.